CAST Lab
Wilton Bernardino

Pessoas

Wilton Bernardino

Professor de Estatística, UFPE

Sobre

Possui graduação em Licenciatura em Matemática pela Universidade Federal de Pernambuco (2007), mestrado em Estatística pela Universidade Federal de Pernambuco (2009) e doutorado em Economia pela Universidade Federal de Pernambuco (2013). Atualmente é professor Associado III na Universidade Federal de Pernambuco, alocado no quadro de professores do Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais. Tem experiência nas áreas de Matemática e Finanças Aplicadas, Análise de Regressão e Séries Temporais. Possui artigos publicados em periódicos de impacto como European Journal of Operational Research, Empirical Economics e Journal of Economics and Business.

Interesses Regressão e Correlação, Inferência em Processos Estocásticos, Economia, Métodos Quantitativos em Matemática

Formação

  • Doutorado em Economia, Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, 2013
  • Mestrado em Estatística, Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, 2009
  • Graduação em matemática licenciatura, Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, 2007

Áreas (Lattes)

  • Ciências Exatas e da Terra / Probabilidade e Estatística / Estatística / Regressão e Correlação
  • Ciências Exatas e da Terra / Probabilidade e Estatística / Estatística / Inferência em Processos Estocásticos
  • Ciências Sociais Aplicadas / Economia
  • Ciências Exatas e da Terra / Matemática / Métodos Quantitativos em Matemática
  • Ciências Sociais Aplicadas / Economia / Métodos Quantitativos em Economia

Publicações

21 na lista do laboratório.

  • 2024

  • A study of asset and liability management applied to Brazilian pension funds

    Bernardino, Wilton, Falcão, Rodrigo, Jr., João, Ospina, Raydonal, De Souza, Filipe Costa, Correia, José Jonas Alves

    European Journal of Operational Research, 322(3), 1059-1076, 2024

    Artigo em periódico 1 citaçãodoi:10.1016/j.ejor.2024.11.016
    BibTeX
    @article{bernardino2024astudyofasse,
  title = {A study of asset and liability management applied to Brazilian pension funds},
  author = {BERNARDINO, WILTON and FALCÃO, RODRIGO and JR., JOÃO and Ospina, Raydonal and DE SOUZA, FILIPE COSTA and CORREIA, JOSÉ JONAS ALVES},
  year = {2024},
  journal = {European Journal of Operational Research},
  volume = {322},
  number = {3},
  pages = {1059-1076},
  doi = {10.1016/j.ejor.2024.11.016},
  url = {https://doi.org/10.1016/j.ejor.2024.11.016}
}

  • Asset Pricing: An Alternative Estimation for the Five-Factor Model

    Oliveira Regis, Renan, Ospina, Raydonal, Bernardino, Wilton

    Review of Business Management, 26(3), 1-18, 2024

    Artigo em periódico doi:10.7819/rbgn.v26i03.4272Acesso aberto
    BibTeX
    @article{regis2024assetpricing,
  title = {Asset Pricing: An Alternative Estimation for the Five-Factor Model},
  author = {OLIVEIRA REGIS, RENAN and Ospina, Raydonal and BERNARDINO, WILTON},
  year = {2024},
  journal = {Review of Business Management},
  volume = {26},
  number = {3},
  pages = {1-18},
  doi = {10.7819/rbgn.v26i03.4272},
  url = {https://rbgn.fecap.br/RBGN/article/download/4272/1958/32716}
}

  • How life-table right-censoring affected the Brazilian social security factor: an application of the gamma-Gompertz-Makeham model

    Filipe Costa, Bernardino, W., Patricio, S.

    Journal of Population Research, 41(3), 14-41, 2024

    Artigo em periódico 1 citaçãodoi:10.1007/s12546-024-09334-1Acesso aberto
    BibTeX
    @article{costa2024howlifetable,
  title = {How life-table right-censoring affected the Brazilian social security factor: an application of the gamma-Gompertz-Makeham model},
  author = {FILIPE COSTA and BERNARDINO, W. and PATRICIO, S.},
  year = {2024},
  journal = {Journal of Population Research},
  volume = {41},
  number = {3},
  pages = {14-41},
  doi = {10.1007/s12546-024-09334-1},
  url = {https://arxiv.org/pdf/2309.03498}
}
  • 2023

  • Contabilometria - EaD UFPE

    Bernardino, W. (Org.)

    UFPE2023

    Livro
    BibTeX
    @book{bernardino2023contabilomet,
  title = {Contabilometria - EaD UFPE},
  author = {BERNARDINO, W. (Org.)},
  year = {2023},
  publisher = {UFPE}
}

  • Modelling Risk for Commodities in Brazil: An Application for Live Cattle Spot and Futures Prices

    Alcoforado, Renata G., Egídio dos Reis, Alfredo D., Bernardino, Wilton, Santos, José António C.

    Commodities, 2(4), 398-416, 2023

    Artigo em periódico doi:10.3390/commodities2040023Acesso aberto
    BibTeX
    @article{alcoforado2023modellingris,
  title = {Modelling Risk for Commodities in Brazil: An Application for Live Cattle Spot and Futures Prices},
  author = {ALCOFORADO, RENATA G. and EGÍDIO DOS REIS, ALFREDO D. and BERNARDINO, WILTON and SANTOS, JOSÉ ANTÓNIO C.},
  year = {2023},
  journal = {Commodities},
  volume = {2},
  number = {4},
  pages = {398-416},
  doi = {10.3390/commodities2040023},
  url = {https://www.mdpi.com/2813-2432/2/4/23/pdf?version=1699455360}
}

  • Review of: "Using the Altman Z-Score Model to Forecast the Financial Distress of a Subset of NIFTY 50 Companies in the Indian Stock Market"

    Wilton Bernardino

    2023

    Outro doi:10.32388/kc1qjnAcesso aberto
    BibTeX
    @misc{bernardino2023reviewofusin,
  title = {Review of: "Using the Altman Z-Score Model to Forecast the Financial Distress of a Subset of NIFTY 50 Companies in the Indian Stock Market"},
  author = {Wilton Bernardino},
  year = {2023},
  doi = {10.32388/kc1qjn},
  url = {https://www.qeios.com/read/KC1QJN/pdf}
}
  • 2022

  • A statistical investigation of a stock valuation model

    Bernardino, Wilton, Amaral, João B., Paes, Nelson L., Ospina, Raydonal, Távora, José L.

    SN Business & Economics, 2(8), 1, 2022

    Artigo em periódico 2 citaçõesdoi:10.1007/s43546-022-00270-x
    BibTeX
    @article{bernardino2022astatistical,
  title = {A statistical investigation of a stock valuation model},
  author = {BERNARDINO, WILTON and AMARAL, JOÃO B. and PAES, NELSON L. and Ospina, Raydonal and TÁVORA, JOSÉ L.},
  year = {2022},
  journal = {SN Business & Economics},
  volume = {2},
  number = {8},
  pages = {1},
  doi = {10.1007/s43546-022-00270-x},
  url = {https://doi.org/10.1007/s43546-022-00270-x}
}

  • Asset pricing in the Brazilian financial market: five-factor GAMLSS modeling

    Regis, Renan O., Ospina, Raydonal, Bernardino, Wilton, Cribari-Neto, Francisco

    Empirical Economics, 64(5), 2373-2409, 2022

    Artigo em periódico 4 citaçõesdoi:10.1007/s00181-022-02316-3
    BibTeX
    @article{regis2022assetpricing,
  title = {Asset pricing in the Brazilian financial market: five-factor GAMLSS modeling},
  author = {REGIS, RENAN O. and Ospina, Raydonal and BERNARDINO, WILTON and CRIBARI-NETO, FRANCISCO},
  year = {2022},
  journal = {Empirical Economics},
  volume = {64},
  number = {5},
  pages = {2373-2409},
  doi = {10.1007/s00181-022-02316-3},
  url = {https://doi.org/10.1007/s00181-022-02316-3}
}

  • Review of: "Predicting Mobile Money Transaction Fraud using Machine Learning Algorithms"

    Wilton Bernardino

    2022

    Outro 1 citaçãodoi:10.32388/wx82k7Acesso aberto
    BibTeX
    @misc{bernardino2022reviewofpred,
  title = {Review of: "Predicting Mobile Money Transaction Fraud using Machine Learning Algorithms"},
  author = {Wilton Bernardino},
  year = {2022},
  doi = {10.32388/wx82k7},
  url = {https://www.qeios.com/read/WX82K7/pdf}
}
  • 2021

  • Sergipe's icms collection forecasting: an application of box and jenkins methodology

    Bernardino, W., Soeiro, T. M., Prazeres, R. V.

    Latin American Journal of Business Management, 12, 109-122, 2021

    Artigo em periódico
    BibTeX
    @article{bernardino2021sergipesicms,
  title = {Sergipe's icms collection forecasting: an application of box and jenkins methodology},
  author = {BERNARDINO, W. and SOEIRO, T. M. and PRAZERES, R. V.},
  year = {2021},
  journal = {Latin American Journal of Business Management},
  volume = {12},
  pages = {109-122}
}
  • 2020

  • Risk curves: A methodology to evaluate the risk of fraud by stock price manipulation based on game theory and detection software

    Bernardino, Wilton, Ospina, Raydonal, Souza, Filipe, Rêgo, Leandro, Pereira, Felipe

    Journal of Economics and Business, 113, 105953, 2020

    Artigo em periódico 5 citaçõesdoi:10.1016/j.jeconbus.2020.105953
    BibTeX
    @article{bernardino2020riskcurvesam,
  title = {Risk curves: A methodology to evaluate the risk of fraud by stock price manipulation based on game theory and detection software},
  author = {BERNARDINO, WILTON and Ospina, Raydonal and SOUZA, FILIPE and RÊGO, LEANDRO and PEREIRA, FELIPE},
  year = {2020},
  journal = {Journal of Economics and Business},
  volume = {113},
  pages = {105953},
  doi = {10.1016/j.jeconbus.2020.105953},
  url = {https://doi.org/10.1016/j.jeconbus.2020.105953}
}
  • 2019

  • A GARCH-VaR Investigation on the Brazilian Sectoral Stock Indices

    Silva, W. B., Brito, L. M. P., OSPINA, Raydonal, Melo, S. B.

    Brazilian Review of Finance, 16(4), 573-610, 2019

    Artigo em periódico 5 citaçõesdoi:10.12660/rbfin.v16n4.2018.74676Acesso aberto
    BibTeX
    @article{silva2019agarchvarinv,
  title = {A GARCH-VaR Investigation on the Brazilian Sectoral Stock Indices},
  author = {SILVA, W. B. and BRITO, L. M. P. and OSPINA, Raydonal and MELO, S. B.},
  year = {2019},
  journal = {Brazilian Review of Finance},
  volume = {16},
  number = {4},
  pages = {573-610},
  doi = {10.12660/rbfin.v16n4.2018.74676},
  url = {http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbfin/article/download/74676/74805}
}
  • 2018

  • Duração do desemprego no brasil metropolitano: uma análise através de regressão quantílica censurada

    Campêlo, A. K., Bernardino, W., Azevedo, R.

    Xxiii encontro regional de economia, 2018

    Trabalho em evento
    BibTeX
    @inproceedings{campelo2018duracaododes,
  title = {Duração do desemprego no brasil metropolitano: uma análise através de regressão quantílica censurada},
  author = {Campêlo, A. K. and BERNARDINO, W. and AZEVEDO, R.},
  year = {2018},
  booktitle = {Xxiii encontro regional de economia}
}

  • Perioperative factors associated with delayed graft function in renal transplant patients

    Freitas, M., Lima, L., Couceiro, T. C. M., Bernardino, W., Andrade, J., Freitas, M. H. B.

    Jornal Brasileiro De Nefrologia, xx, xx, 2018

    Artigo em periódico doi:10.1590/2175-8239-jbn-2018-0020
    BibTeX
    @article{freitas2018perioperativ,
  title = {Perioperative factors associated with delayed graft function in renal transplant patients},
  author = {FREITAS, M. and LIMA, L. and COUCEIRO, T. C. M. and BERNARDINO, W. and ANDRADE, J. and FREITAS, M. H. B.},
  year = {2018},
  journal = {Jornal Brasileiro De Nefrologia},
  volume = {xx},
  pages = {xx},
  doi = {10.1590/2175-8239-jbn-2018-0020}
}

  • Previsão de consumo de energia elétrica utilizando a metodologia box-jenkins

    Bellini, E., Silva, M., Bernardino, W., Silva, V.

    XXXVIII Encontro Nacional de Engenharia de Produção (ENEGEP), 2018

    Trabalho em evento
    BibTeX
    @inproceedings{bellini2018previsaodeco,
  title = {Previsão de consumo de energia elétrica utilizando a metodologia box-jenkins},
  author = {BELLINI, E. and SILVA, M. and BERNARDINO, W. and SILVA, V.},
  year = {2018},
  booktitle = {XXXVIII Encontro Nacional de Engenharia de Produção (ENEGEP)}
}
  • 2017

  • Using the Newcomb-Benford Law as a Deviation Identification Method in Continuous Auditing Environments: A Proposal for Detecting Deviations over Time

    SILVA, Wilton Bernardino da, Travassos, Silvana Karina de Melo, Costa, Jose Isidio de Freitas

    Revista Contabilidade, 28, 11-26, 2017

    Artigo em periódico doi:10.1590/1808-057x201702690
    BibTeX
    @article{silva2017usingthenewc,
  title = {Using the Newcomb-Benford Law as a Deviation Identification Method in Continuous Auditing Environments: A Proposal for Detecting Deviations over Time},
  author = {SILVA, Wilton Bernardino da and TRAVASSOS, SILVANA KARINA DE MELO and COSTA, JOSE ISIDIO DE FREITAS},
  year = {2017},
  journal = {Revista Contabilidade},
  volume = {28},
  pages = {11-26},
  doi = {10.1590/1808-057x201702690}
}
  • 2015

  • The replacement of payroll tax by a tax on revenues: A study of sectorial impacts on the Brazilian economy

    Silva, W. B., Paes, N. L., Ospina, R.

    EconomiA, 16(1), 46-59, 2015

    Artigo em periódico 6 citaçõesdoi:10.1016/j.econ.2015.02.001
    BibTeX
    @article{silva2015thereplaceme,
  title = {The replacement of payroll tax by a tax on revenues: A study of sectorial impacts on the Brazilian economy},
  author = {SILVA, W. B. and PAES, N. L. and OSPINA, R.},
  year = {2015},
  journal = {EconomiA},
  volume = {16},
  number = {1},
  pages = {46-59},
  doi = {10.1016/j.econ.2015.02.001},
  url = {https://doi.org/10.1016/j.econ.2015.02.001}
}
  • 2014

  • A substituição da contribuição patronal para o faturamento: efeitos macroeconômicos, sobre a progressividade e distribuição de renda

    Silva, W. B., Paes, N. L., Ospina, Raydonal

    Revista Brasileira de Economia (Impresso), 68, 517-545, 2014

    Artigo em periódico
    BibTeX
    @article{silva2014asubstituica,
  title = {A substituição da contribuição patronal para o faturamento: efeitos macroeconômicos, sobre a progressividade e distribuição de renda},
  author = {SILVA, W. B. and PAES, N. L. and Ospina, Raydonal},
  year = {2014},
  journal = {Revista Brasileira de Economia (Impresso)},
  volume = {68},
  pages = {517-545}
}

  • A Substituição da Contribuição Patronal para o Faturamento: Efeitos Macroeconômicos, sobre a Progressividade e Distribuição de Renda no Brasil

    Silva, Wilton Bernardino, Paes, N. L., Ospina, R.

    Revista Brasileira de Economia, 68(4), 517-545, 2014

    Artigo em periódico 6 citaçõesdoi:10.1590/s0034-71402014000400005Acesso aberto
    BibTeX
    @article{silva2014asubstituica,
  title = {A Substituição da Contribuição Patronal para o Faturamento: Efeitos Macroeconômicos, sobre a Progressividade e Distribuição de Renda no Brasil},
  author = {Silva, Wilton Bernardino and Paes, N. L. and OSPINA, R.},
  year = {2014},
  journal = {Revista Brasileira de Economia},
  volume = {68},
  number = {4},
  pages = {517-545},
  doi = {10.1590/s0034-71402014000400005},
  url = {https://www.scielo.br/j/rbe/a/8cm5hs39wgyfSYBK8RvzrGJ/?lang=pt&format=pdf}
}
  • 2013

  • Análise de Conformidade da Lei de Newcomb-Benford no Ambiente de Auditoria Contínua: Uma Proposta de Identificação de Desvios no Tempo

    Costa, J.I.F, Silva, Wilton Bernardino, Melo, S. T, Santos, J.

    XXXVI Encontro da Anpad, 2013

    Trabalho em evento
    BibTeX
    @inproceedings{costa2013analisedecon,
  title = {Análise de Conformidade da Lei de Newcomb-Benford no Ambiente de Auditoria Contínua: Uma Proposta de Identificação de Desvios no Tempo},
  author = {Costa, J.I.F and Silva, Wilton Bernardino and Melo, S. T and SANTOS, J.},
  year = {2013},
  booktitle = {XXXVI Encontro da Anpad}
}
  • 2011

  • A new heteroskedasticity-consistent covariance matrix estimator for the linear regression model

    Cribari-Neto, Francisco, Silva, Wilton Bernardino

    AStA. Advances in Statistical Analysis (Print), 95, 129-146, 2011

    Artigo em periódico doi:10.1007/s10182-010-0141-2
    BibTeX
    @article{cribarineto2011anewheterosk,
  title = {A new heteroskedasticity-consistent covariance matrix estimator for the linear regression model},
  author = {Cribari-Neto, Francisco and Silva, Wilton Bernardino},
  year = {2011},
  journal = {AStA. Advances in Statistical Analysis (Print)},
  volume = {95},
  pages = {129-146},
  doi = {10.1007/s10182-010-0141-2}
}

Projetos

  • Agrupamento, classificação e avaliação de risco de perda através de medidas de risco e teoria dos jogos: Uma proposta de pesquisa e desenvolvimento aplicada ao mercado de ações

    O projeto propõe a aplicação de modelos baseados em Teoria da Informação na construção de aplicativos de análise estatística a serem utilizados no auxílio à gestão de riscos de perda em operações com ativos de renda variável, em especial, no mercado de ações. Nesse sentido, os modelos utilizados se baseiam em...

    2023, em andamento

  • Agrupamento e classificação de ativos através do Valor em Risco no mercado financeiro

    Projeto PIBIC voltado ao estudo de medidas de risco na formação de clusters, classificação e implementação de sistemas de operações automatizadas no mercado de ações

    2020 a 2023

  • Medidas de risco e o apoio ao gerenciamento dos limites de perda: uma metodologia de definição de stop-loss baseada nas medidas de valor em risco e valor em risco condicional

    O presente projeto de pesquisa propõe a utilização das medidas de Valor emRisco (VaR) e Valor em Risco Condicional (CVaR) no auxílio do gerenciamento deperdas financeiras em operações envolvendo compra e venda de ativos negociados naBolsa de Mercadorias e Futuros BVMF Bovespa. Com esse propósito, será avaliada...

    2016 a 2024

  • Análise de dados PolSAR via Teoria Estatística da Informação e Processamento de Sinais

    Neste projeto objetivamos gerar contribuições de natureza teórica, prática e computacional para analisar imagens de Radar de Abertura Sintética Polarimétrico (Polarimetric Synthetic Aperture Radar PolSAR). Para este fim, a proposta de ferramentas em duas grandes áreas Teoria Estatística da Informação e...

    2014 a 2017

  • Rumo a Consolidação da Reforma do Estado Brasileiro no Ente Federativo de Pernambuco

    Pesquisa e desenvolvimento de técnicas aplicadas como metodologias interdisciplinares para análise de conformidade e detecção de desvios de padrão mediante a aplicação da Lei de Newcomb-Benford incluindo testes estatísticos de conformidade, desenvolvimento de medidas e intervalos de confiança matemáticos, técnicas...

    2010 a 2012

Orientações

Do currículo Lattes.

Em andamento (36)

  • PhD Cássio Freire Marinho Costa, Título a definir, 2025
  • Undergraduate SÉRGIO MARCELO MARTINS OLIVEIRA, O RESSEGURO NA GESTÃO ATUARIAL: conceito e aplicações, 2025
  • Undergraduate INGRID SOARES MACHADO DA PONTE, GESTÃO DE ATIVOS E PASSIVOS EM RPPSS NAS PREFEITURAS DOS MUNICÍPIOS DAREGIÃO METROPOLITANA DE RECIFE: UMA PROPOSTA DE ANÁLISE UTILIZANDO OTIMIZAÇÃO ESTOCÁSTICA, 2025
  • Undergraduate GEORGIO KOKKOSIS, RISCO EXTREMO NO PETRÓLEO BRENT: MÉTRICAS QUANTÍLICAS E MODELAGEMESTATÍSTICA DO RISCO DE MERCADO, 2025
  • MSc Rodrigo Monteiro de Moraes de Arruda Falcão, Fraud Detection in Stocks with Statistics and Neural Networks, 2024 (coorientação)
  • MSc Caio Cesar Barros de Araújo, Survival analysis and extreme events in intraday stock data, 2024 (coorientação)
  • MSc JAILTON FERNANDES DE AZEVEDO, An incomplete information game modeling to estimate fraud risk by manipulation in stocks, 2024
  • Undergraduate MATHEUS FELIX DE SOUZA, UM SOFTWARE LOW-CODE PARA OTIMIZAR A GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DEPREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS DE PEQUENO PORTE EM PERNAMBUCO, 2024
  • Undergraduate ELIÁN LINS DE ARAÚJO LIMA, Adaptação de metodologia de avaliação de risco de fraude por manipulação com uso do Shiny R: Uma aplicação WebApp aplicada ao mercado de ações, 2023
  • Undergraduate RAFAEL FIGUEIREDO RIBEIRO, AGRUPAMENTO DE AÇÕES NA BOVESPA COM BASE NO EXCESSO DE PERDA MÉDIA EMPÍRICA, 2023
  • Undergraduate research LUCAS BEZERRA DE SOUZA, MEDIDAS DE RISCO E A GESTÃO DA PERDA EM MERCADOS NANCEIROS INTERNACIONAIS: UMA METODOLOGIA DE DEFINIÇÃO DE STOP-LOSS BASEADA NO VALOR EM RISCO, 2023
  • Undergraduate research ALEXANDER BANDEIRA LIRA, MEDIDAS DE RISCO E A GESTÃO DA PERDA NO MERCADO DE AÇÕES: UM ESTUDO DA MEDIDA VAR APLICADA A TRADE SYSTEMS, 2023
  • Undergraduate research LUCAS BEZERRA DE SOUZA, MEDIDAS DE RISCO E A GESTÃO DA PERDA EM MERCADOS NANCEIROS INTERNACIONAIS: UMA METODOLOGIA DE DEFINIÇÃO DE STOP-LOSS BASEADA NO VALOR EM RISCO, 2022
  • Undergraduate research THARSO AUGUSTUS ROSSITER ARAÚJO MONTEIRO, MEDIDAS DE RISCO E A GESTÃO DA PERDA EM MERCADOS NANCEIROS INTERNACIONAIS: UMA METODOLOGIA DE DEFINIÇÃO DE STOPLOSS BASEADA NO VALOR EM RISCO, 2022
  • PhD Renan Oliveira Regis, Asset pricing in the Brazilian financial market: Fama and French's five-factors GAMLSS modeling, 2021 (coorientação)
  • Undergraduate ANTÔNIO SIDRÔNIO DE SANTANA NETO, APLICAÇÃO DA OTIMIZAÇÃO DE MARKOWITZ COM PRINCIPAIS ÍNDICES DE REFERÊNCIA DE PRODUTOS DISPONÍVEIS A APLICAÇÃO DE RECURSOS DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS) E SEU DESEMPENHO EM RELAÇÃO A META ATUARIAL, 2021
  • Undergraduate research SERGIO DE SOUZA LEAOPESSOA, AGRUPAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DE ATIVOS ATRAVÉS DO VALOR EM RISCO NOMERCADO FINANCEIRO, 2021
  • Undergraduate Rodrigo Monteiro de Moraes de Arruda Falcão, A study of Asset and Liability Management applied to the Brazilian pension funds, 2020
  • Undergraduate research Sérgio de Souza Leão Pessoa, Agrupamento e classificação de ativos através do Valor em Risco no mercado financeiro, 2020
  • Undergraduate research ADRIEL MACENAFALCAO MARTINS, AGRUPAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DE ATIVOS ATRAVÉS DO VALOR EMRISCO NO MERCADO FINANCEIRO, 2020
  • MSc Yuri Martí Santana Santos, An empirical evaluation of structural changes in quantile autoregressive models, 2019 (coorientação)
  • MSc MILENA RAYANE LOPES DOS SANTOS, OS HONORÁRIOS DE AUDITORIA SÃO AFETADOS PELA DUALIDADE DO CEO? UM ESTUDO NO CENÁRIO BRASILEIRO, 2019
  • Undergraduate THOMÁS FREUD DE MORAIS GONÇALVES, MATEMÁTICA ATUARIAL: proposta de uma aplicação de software para o cálculo de prêmios de seguro e anuidades aleatórias, 2019
  • Undergraduate PAULO KAUAI AMORIM PINTO, DIVERSIFICAÇÃO DOS INVESTIMENTOS: SEU USO E IMPACTO NOS INDICADORES ATUARIAIS DOS RPPS DE PERNAMBUCO, 2019
  • MSc JOSÉ JONAS ALVES CORREIA, ASSET AND LIABILITY MANAGEMENT: MODELO DE OTIMIZAÇÃO ESTOCÁSTICA APLICÁVEL AS ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR BRASILEIRAS, 2018
  • MSc José Felipe Pereira da Silva, Uma Metodologia na Estimação de Risco de Auditoria Baseada em Softwares de Detecção e na Teoria dos Jogos, 2017
  • MSc RENAN OLIVEIRA REGIS, ´REGRESSÃO QUANTÍLICA E VAR: UMA APLICAÇÃO DE QUANTIS EXTREMOS PARA OS RETORNOS RELATIVOS AO IBOVESPA E PETROBRÁS, 2017 (coorientação)
  • PhD João Bosco Amaral Júnior, Ensaios em Economia Financeira, 2017 (coorientação)
  • MSc Silvio melo, A RISK ANALYSIS OF THE BRAZILIAN STOCK MARKET USING VALUE-AT-RISK AND GARCH MODELS, 2016 (coorientação)
  • Undergraduate YURI SANTOS, PREDIÇÃO DO IVV-FIEPE: UMA ABORDAGEM DE BOX-JENKINS, 2016
  • Undergraduate JULIANA QUINTAS, UMA PROPOSTA DE SIMULAÇÃO EM ANÁLISES FINANCEIRAS DE RPPS, 2016
  • Undergraduate SARAH MARIA OLIVEIRA DA SILVA, O USO DA ANÁLISE DE REGRESSÃO LINEAR NA DETERMINAÇÃO DA EQUAÇÃO DE CUSTO DE UMA EMPRESA, 2016
  • MSc MILTON BENEVIDES DE FREITAS, FATORES PERIOPERATÓRIOS ASSOCIADOS A ESTABILIDADE HEMODINÂMICA E VITALIDADE DO ENXERTO EM PACIENTES SUBMETIDOS À TRANSPLANTE RENAL, 2015 (coorientação)
  • Specialisation KELLY OLIVEIRA LOPES, ANÁLISE TÉCNICA E FUNDAMENTALISTA: UMA PROPOSTA DE ANÁLISE HÍBRIDA SOBRE RISCOS EM EMPRESAS DE UM MESMO SEGMENTO DE MERCADO, 2014
  • Undergraduate KELLY OLIVEIRA LOPES, ANÁLISE HÍBRIDA SOBRE RISCOS EM EMPRESAS DE UM MESMO SEGMENTO DE MERCADO, 2014
  • Undergraduate Renata Gomes Alcoforado, Valor em Risco: Um estudo para o Ibovespa e para as ações USIM5 e AMBV4, 2013

Concluídas (33)

  • Undergraduate SÉRGIO MARCELO MARTINS OLIVEIRA, O RESSEGURO NA GESTÃO ATUARIAL: conceito e aplicações, 2025
  • Undergraduate INGRID SOARES MACHADO DA PONTE, GESTÃO DE ATIVOS E PASSIVOS EM RPPSS NAS PREFEITURAS DOS MUNICÍPIOS DAREGIÃO METROPOLITANA DE RECIFE: UMA PROPOSTA DE ANÁLISE UTILIZANDO OTIMIZAÇÃO ESTOCÁSTICA, 2025
  • Undergraduate GEORGIO KOKKOSIS, RISCO EXTREMO NO PETRÓLEO BRENT: MÉTRICAS QUANTÍLICAS E MODELAGEMESTATÍSTICA DO RISCO DE MERCADO, 2025
  • MSc JAILTON FERNANDES DE AZEVEDO, An incomplete information game modeling to estimate fraud risk by manipulation in stocks, 2024
  • Undergraduate MATHEUS FELIX DE SOUZA, UM SOFTWARE LOW-CODE PARA OTIMIZAR A GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DEPREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS DE PEQUENO PORTE EM PERNAMBUCO, 2024
  • Undergraduate ELIÁN LINS DE ARAÚJO LIMA, Adaptação de metodologia de avaliação de risco de fraude por manipulação com uso do Shiny R: Uma aplicação WebApp aplicada ao mercado de ações, 2023
  • Undergraduate RAFAEL FIGUEIREDO RIBEIRO, AGRUPAMENTO DE AÇÕES NA BOVESPA COM BASE NO EXCESSO DE PERDA MÉDIA EMPÍRICA, 2023
  • Undergraduate research LUCAS BEZERRA DE SOUZA, MEDIDAS DE RISCO E A GESTÃO DA PERDA EM MERCADOS NANCEIROS INTERNACIONAIS: UMA METODOLOGIA DE DEFINIÇÃO DE STOP-LOSS BASEADA NO VALOR EM RISCO, 2023
  • Undergraduate research ALEXANDER BANDEIRA LIRA, MEDIDAS DE RISCO E A GESTÃO DA PERDA NO MERCADO DE AÇÕES: UM ESTUDO DA MEDIDA VAR APLICADA A TRADE SYSTEMS, 2023
  • Undergraduate research LUCAS BEZERRA DE SOUZA, MEDIDAS DE RISCO E A GESTÃO DA PERDA EM MERCADOS NANCEIROS INTERNACIONAIS: UMA METODOLOGIA DE DEFINIÇÃO DE STOP-LOSS BASEADA NO VALOR EM RISCO, 2022
  • Undergraduate research THARSO AUGUSTUS ROSSITER ARAÚJO MONTEIRO, MEDIDAS DE RISCO E A GESTÃO DA PERDA EM MERCADOS NANCEIROS INTERNACIONAIS: UMA METODOLOGIA DE DEFINIÇÃO DE STOPLOSS BASEADA NO VALOR EM RISCO, 2022
  • PhD Renan Oliveira Regis, Asset pricing in the Brazilian financial market: Fama and French's five-factors GAMLSS modeling, 2021 (coorientação)
  • Undergraduate ANTÔNIO SIDRÔNIO DE SANTANA NETO, APLICAÇÃO DA OTIMIZAÇÃO DE MARKOWITZ COM PRINCIPAIS ÍNDICES DE REFERÊNCIA DE PRODUTOS DISPONÍVEIS A APLICAÇÃO DE RECURSOS DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS) E SEU DESEMPENHO EM RELAÇÃO A META ATUARIAL, 2021
  • Undergraduate research SERGIO DE SOUZA LEAOPESSOA, AGRUPAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DE ATIVOS ATRAVÉS DO VALOR EM RISCO NOMERCADO FINANCEIRO, 2021
  • Undergraduate Rodrigo Monteiro de Moraes de Arruda Falcão, A study of Asset and Liability Management applied to the Brazilian pension funds, 2020
  • Undergraduate research Sérgio de Souza Leão Pessoa, Agrupamento e classificação de ativos através do Valor em Risco no mercado financeiro, 2020
  • Undergraduate research ADRIEL MACENAFALCAO MARTINS, AGRUPAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DE ATIVOS ATRAVÉS DO VALOR EMRISCO NO MERCADO FINANCEIRO, 2020
  • MSc Yuri Martí Santana Santos, An empirical evaluation of structural changes in quantile autoregressive models, 2019 (coorientação)
  • MSc MILENA RAYANE LOPES DOS SANTOS, OS HONORÁRIOS DE AUDITORIA SÃO AFETADOS PELA DUALIDADE DO CEO? UM ESTUDO NO CENÁRIO BRASILEIRO, 2019
  • Undergraduate THOMÁS FREUD DE MORAIS GONÇALVES, MATEMÁTICA ATUARIAL: proposta de uma aplicação de software para o cálculo de prêmios de seguro e anuidades aleatórias, 2019
  • Undergraduate PAULO KAUAI AMORIM PINTO, DIVERSIFICAÇÃO DOS INVESTIMENTOS: SEU USO E IMPACTO NOS INDICADORES ATUARIAIS DOS RPPS DE PERNAMBUCO, 2019
  • MSc JOSÉ JONAS ALVES CORREIA, ASSET AND LIABILITY MANAGEMENT: MODELO DE OTIMIZAÇÃO ESTOCÁSTICA APLICÁVEL AS ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR BRASILEIRAS, 2018
  • MSc José Felipe Pereira da Silva, Uma Metodologia na Estimação de Risco de Auditoria Baseada em Softwares de Detecção e na Teoria dos Jogos, 2017
  • MSc RENAN OLIVEIRA REGIS, ´REGRESSÃO QUANTÍLICA E VAR: UMA APLICAÇÃO DE QUANTIS EXTREMOS PARA OS RETORNOS RELATIVOS AO IBOVESPA E PETROBRÁS, 2017 (coorientação)
  • PhD João Bosco Amaral Júnior, Ensaios em Economia Financeira, 2017 (coorientação)
  • MSc Silvio melo, A RISK ANALYSIS OF THE BRAZILIAN STOCK MARKET USING VALUE-AT-RISK AND GARCH MODELS, 2016 (coorientação)
  • Undergraduate YURI SANTOS, PREDIÇÃO DO IVV-FIEPE: UMA ABORDAGEM DE BOX-JENKINS, 2016
  • Undergraduate JULIANA QUINTAS, UMA PROPOSTA DE SIMULAÇÃO EM ANÁLISES FINANCEIRAS DE RPPS, 2016
  • Undergraduate SARAH MARIA OLIVEIRA DA SILVA, O USO DA ANÁLISE DE REGRESSÃO LINEAR NA DETERMINAÇÃO DA EQUAÇÃO DE CUSTO DE UMA EMPRESA, 2016
  • MSc MILTON BENEVIDES DE FREITAS, FATORES PERIOPERATÓRIOS ASSOCIADOS A ESTABILIDADE HEMODINÂMICA E VITALIDADE DO ENXERTO EM PACIENTES SUBMETIDOS À TRANSPLANTE RENAL, 2015 (coorientação)
  • Specialisation KELLY OLIVEIRA LOPES, ANÁLISE TÉCNICA E FUNDAMENTALISTA: UMA PROPOSTA DE ANÁLISE HÍBRIDA SOBRE RISCOS EM EMPRESAS DE UM MESMO SEGMENTO DE MERCADO, 2014
  • Undergraduate KELLY OLIVEIRA LOPES, ANÁLISE HÍBRIDA SOBRE RISCOS EM EMPRESAS DE UM MESMO SEGMENTO DE MERCADO, 2014
  • Undergraduate Renata Gomes Alcoforado, Valor em Risco: Um estudo para o Ibovespa e para as ações USIM5 e AMBV4, 2013